جستجو
ثبت نام

اطلاعات ویدیوی آموزشی

آموزش های مرتبط

آموزش تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری

ویدئو آموزش تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری

هدف از آموزش تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری، آماده سازی افراد جهت فعالیت های مرتبط با سرمایه گذاری و یادگیری نحوه تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری می باشد. همچنین بیان دلایل سرمایه گذاری افراد و تعریف سرمایه گذاری و اینکه چگونه سرمایه گذاران نرخ بازده و ریسک را اندازه می گیرند و عوامل موثر بر ریسک و نرخ بازده مورد نیاز سرمایه گذاری بیان می شود. این آموزش شامل یازده درس می باشد. در درس اول مروری بر مفاهیم انجام می شود و دروس بعدی شامل تشریح مباحث مربوط به نظریه سبد اوراق بهادار، مدل های قیمت گذاری دارایی، آزمون نظریه های قیمت گذاری دارایی، تجزیه و تحلیل شرکت و انتخاب سهام، تجزیه و تحلیل و ارزشیابی شرکت های رشدی، تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اوراق قرضه، بازارهای مالی، مهندسی مالی و مدیریت ریسک، ساز و کار معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات منتشره در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی و مدیریت مالی، پژوهشگران و فعالان بازار سرمایه و تمامی افراد علاقه مند به مباحث مالی و سرمایه گذاری می توانند از آموزش تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری نهایت استفاده را ببرند . امید است تا با ارائه این آموزش توانسته باشیم گامی هرچند کوچک در جهت پیشرفت کشور عزیزمان برداریم.

چرا دوره آموزش تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری را از وب سایت هوشمندان خریداری کنم؟

دانشجویان و پژوهشگران عزیز با استفاده از آموزش تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری می توانند واحدهای درسی مرتبط به سرمایه گذاری و ریسک را در دانشگاه با توانمندی بیشتری بگذرانند و همچنین فعالان بازار نیز با تهیه این آموزش می توانند با اطلاعات بیشتری به انجام معاملات تجاری و سرمایه گذاری خود اقدام کنند و احتمال خطا و شکست سرمایه گذاری خود را به حداقل برسانند.

سخن استاد

از دانشجویان، پژوهشگران پر تلاش و فعالان بازار گرامی تقاضا دارم که بعد از تهیه آموزش تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری، تمامی مثال های ارائه شده در آموزش را حل نمایند و به صورت کاربردی مباحث را بررسی نمایند و در ادامه، مباحث ارائه شده را در کسب و کار و سرمایه گذاری های خود بکار بندند و سعی کنند تا هرچه بیشتر فعالیت های سرمایه گذاری خود را به صورت علمی پیش ببرند و بر اساس اخبار و شایعات رایج در بازار جهت سرمایه گذاری اقدام نکنند.


آموزش تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری

سرفصل:

  1. مروری بر مفاهیم

     بخش اول درس 1:

  • مقدمه
  • سرمایه گذاری
  • بازده
  • ریسک
  • انواع دارایی
  • اوراق مشارکت
  • صکوک
  • سهام ممتاز
  • سهام عادی
  • حق تقدم
  • اختیار خرید سهام عادی
  • تهاتر
  • پیمان های آتی

      بخش دوم درس1:

  • اهداف عمده قراردادهای اختیار معامله و پیمان آتی
  • گواهی سپرده سرمایه گذاری
  • معیارهای نرخ بازده واقعی
  • محاسبه نرخ بازده مورد انتظار
  • واریانس  و انحراف معیار
  • تعیین نرخ بازده مورد نیاز
  • شرایط موجود در بازار سرمایه
  • صرف ریسک و تئوری اوراق بهادار

 

  1. نظریه سبد اوراق بهادار

      بخش اول درس2:

  • مقدمه
  • ریسک گریزی
  • نظریه سبد اوراق بهادار مارکویتز
  • نرخ بازده مورد انتظار
  • واریانس(انحراف معیار) بازده ها برای سرمایه گذاری مخاطره آمیز
  • کواریانس و ضریب همبستگی
  • سبد اوراق بهادار با سه دارایی
  • مرز کارا
  • نظریه بازار سرمایه
  • پرتفوی بازار
  • خط بازار سرمایه
  • ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک
  • خط بازار اوراق بهادار
  • ضریب بتا
  • مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای

      بخش دوم درس دوم (الف):

  • ارزیابی عملکرد پرتفوی
  • معیار نسبت پاداش به تغییرپذیری
  • معیار نسبت پاداش به نوسان پذیری بازده
  • شیوه های ارزیابی و انتخاب سهام
  • نظریه نوین پرتفوی اوراق بهادار
  • فرایند مدیریت پرتفوی
  • رکود ستیزی و ریسک گریزی
  • مطلوبیت
  • اجزاء ریسک
  • طبقه بندی بازده سهام توسط فارل
  • رابطه رویکرد نظریه پرتفوی و رویکرد بنیادی نسبت به ریسک

بخش دوم درس دوم(ب):

  • مدل های عاملی
  • مدل تک عاملی
  • مدل بازار

     بخش سوم درس دوم:

  • تخمین بتا
  • تشکیل پرتفوی بهینه
  • مدل های چندعاملی
  • مدل دو عاملی
  • تنوع بخشی در مدل های چندعاملی
  • تخمین مدل های عاملی
  • رویکرد سری های زمانی
  • رویکرد بخشی
  • رویکرد تحلیل عاملی

 

  1. مدل های قیمت گذاری دارایی

بخش اول درس3:

  • مقدمه
  • توسعه نظریه بازار سرمایه
  • دارایی بدون مخاطره
  • ترکیب ریسک – بازده
  • سبد اوراق بهادار بازار
  • متنوع سازی و حذف ریسک غیر سیستماتیک
  • خط بازار سرمایه و قضیه تفکیک
  • معیار سنجش ریسک
  • مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه: ریسک و بازده مورد نیاز
  • تعیین نرخ بازده مورد نیاز برای یک دارایی مخاطره آمیز
  • تعیین دارایی های زیر قیمت و بالای قیمت
  • خط ویژگی
  • تاثیر دوره زمانی
  • تاثیر نماینده سبد اوراق بهادار

بخش دوم درس3:

  • نظریه قیمت گذاری آربیتراژ
  • آزمون های تجربی APT
  • مدل بتای صفر در مدل قیمت گذاری سرمایه ای
  • قیمت ها و CAPM
  • انتظارات آتی و آزمون های تاریخی
  • آزمون های تجربی CAPM
  • آزمون های اولیه CAPM 
  • آزمون شارپ و کوپر
  • انتقاد رول از آزمون های CAPM
  • آزمون های جدید CAPM

بخش سوم درس3:

  • مدل های عاملی و تعادلی
  • توضیحات تفصیلی نظریه قیمت گذاری آربیتراژ
  • استخراج مدل
  • تعیین ویژگی های اوراق بهادار
  • تعیین پدیده های تاثیرگذار بر فرایند ایجاد عایدی
  • آزمون های تجربی APT
  • APT  و بازار سرمایه ایران

 

  1. آزمون نظریه های قیمت گذاری دارایی

بخش اول درس4:

  • مقدمه
  • تفاوت بین نرخ وام گیری و وام دهی
  • الگوی ضریب حساسیت صفر
  • هزینه های معاملات
  • تفاوت و تباین در انتظارات و دوره های زمانی
  • مالیات
  • تحقیقات تجربی CAPM
  • ثبات ضریب حساسیت
  • اثر چولگی بر ارتباط
  • آثار اندازه، پی بر ای و اهرم
  • ارزش دفتری به ارزش بازار
  • خلاصه ای از آزمون های تجربی ریسک – بازده
  • سبد اوراق بهادار بازار
  • نظریه قیمت گذاری آربیتراژ

بخش دوم درس4:

  • ادامه نظریه قیمت گذاری آربیتراژ
  • APT و اثر ژانویه
  • APT و تورم
  • تکنیک های آزمون بدیل
  • ارزیابی عملکرد پرتفوی
  • اندازه گیری بازده سرمایه گذاری

بخش سوم درس4:

  • بازده صندوق های سرمایه گذاری
  • اهمیت اندازه گیری ریسک پرتفوی
  • معیار جنسن
  • معیار ترینر
  • معیار شارپ
  • معیار 𝑴^𝟐
  • نسبت ارزیابی
  • مقایسه معیارهای ارزیابی عملکرد تعدیل شده بر حسب ریسک

بخش چهارم درس4:

  • نقد معیارهای ارزیابی عملکرد
  • مدل های چند عاملی APT و ارزیابی عملکرد
  • تفکیک عناصر عملکرد سرمایه گذاری
  • تحلیل اسنادی عملکرد
  • مفاهیم و آزمون های کارایی بازار سرمایه
  • نظریه بازار کارای سرمایه
  • کارایی اطلاعاتی
  • کارایی تخصیصی
  • کارایی عملیاتی
  • گونه های سه گانه کارایی اطلاعاتی بازار سرمایه
  • آزمون های کارایی بازار سرمایه

بخش پنجم درس4:

  • بیان ویژگی های بازار کارا
  • فرضیه بازار کارا
  • آزمون های آماری استقلال
  • آزمون های قواعد مبادله
  • فرضیه بازار کارا
  • پیش بینی نرخ های بازده آتی
  • اثر ژانویه
  • پیش بینی نرخ بازده سهام با استفاده از نسبت های پی بر ای

بخش ششم درس4:

  • بررسی وقایع
  • پیش بینی نرخ بازده سهام با استفاده از نسبت های پی بر ای
  • واکنش قیمت سهام به اطلاعات جدید
  • تجزیه سهام،تغییر در رویه حسابداری،اعلامیه سود نقدی و ادغام شرکتها
  • عملکرد سرمایه گذاران حرفه ای
  • مطالعات تجربی کارایی در بورس
  • کاربرد نتایج حاصل از آزمون های کارایی

     
  1. تجزیه و تحلیل شرکت و انتخاب سهام

بخش اول درس5:

  • مقدمه
  • تجزیه و تحلیل شرکت در مقابل انتخاب سهام
  • سرمایه گذاری ارزشی در مقابل سرمایه گذاری رشدی
  • ارتباط اقتصاد، صنعت و ساختار با تجزیه و تحلیل شرکت
  • عوامل موثر اقتصاد و صنعت
  • عوامل موثر ساختاری
  • تجزیه و تحلیل شرکت
  • استراتژی های رقابتی

بخش دوم درس5:

  • تجزیه و تحلیل  SWOT
  • مشخصات مطلوب شرکت ها
  • برآورد ارزش ذاتی
  • ارزش فعلی سود نقدی
  • برآورد نرخ رشد
  • مدل ارزش فعلی سود نقدی
  • ارزش فعلی جریان نقد آزاد به حقوق صاحبان سهام
  • ارزش فعلی جریان نقد آزاد عملیاتی

بخش سوم درس5:

  • محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه
  • برآورد حاشیه سود شرکت
  • استراتژی های رقابتی وال گرینز
  • عملکرد داخلی وال گرینز
  • محاسبه ضریب فزاینده عایدات
  • تصمیم گیری برای سرمایه گذاری
  • مقایسه نرخ بازدهی مورد انتظار با نرخ بازدهی مورد نیاز
  • مقیاس های دیگر برای ارزشیابی نسبی
  • نسبت قیمت به ارزش دفتری
  • نسبت قیمت به جریان نقد
  • نسبت قیمت به فروش
  • خلاصه نسبت های ارزشیابی نسبی

 

  1. تجزیه و تحلیل و ارزشیابی شرکت های رشدی

بخش اول درس6:

  • مقدمه
  • شرکت های رشدی
  • بازدهی واقعی بالاتر از بازدهی های مورد انتظار
  • شرکت های رشدی و سهام رشدی
  • شرکت های رشدی و مدل تنزیل سود سهام
  • مدل های رشد
  • شرکت بدون رشد
  • مدل های رشد بلند مدت
  • الگوی رشد ساده
  • مدل توسعه
  • مدل رشد منفی
  • مدل رشد واقعی پویا
  • مقیاس های ارزش افزوده
  • ارزش افزوده اقتصادی

بخش دوم درس6:

  • بازده EVA بر روی سرمایه
  • ارزش افزوده بازار
  • روابط بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار
  • عامل فرانشیز
  • دیرش رشد
  • مدل ارزیابی انعطاف پذیر سهام رشدی
  • پارامترهای انعطاف پذیر
  • برقراری ارتباط از طریق سایت ها و هنر مصاحبه
  • عوامل موثر بر کارآمدی تحلیلگران
  • بازارهای کارا
  • عوامل بازدارنده در تحلیلگری

 

  1. تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اوراق قرضه

بخش اول درس7:

  • مقدمه
  • اصول قیمت گذاری اوراق قرضه
  • منحنی قیمت بازدهی
  • مدل بازدهی
  • محاسبه بازدهی اوراق قرضه
  • بازدهی تعهد شده تا سررسید
  • محاسبه YTM تعهد شده
  • مدل ارزش گذاری بازدهی تعهدشده
  • بازدهی تعهد شده تا بازخرید
  • بازدهی واقعی افق سرمایه گذاری

بخش دوم درس7:

  • محاسبه بازدهی واقعی افق سرمایه گذاری
  • محاسبه قیمت آتی اوراق قرضه
  • مراحل محاسبه بازدهی واقعی مورد انتظار
  • قیمت و بازدهی بین دوره ای
  • نرخ سود معوق
  • تعدیل بازدهی برای اوراق قرضه معاف از مالیات
  • قیمت های اوراق قرضه با استفاده از نرخ نقدی
  • فرمول دقیق قیمت گذاری اوراق
  • عوامل تعیین کننده نرخ بهره
  • پیش بینی نرخ بهره
  • عوامل مشخص کننده بنیادین نرخ بهره

بخش سوم درس7:

  • عوامل مشخص کننده نوسانات قیمت اوراق قرضه
  • استراتژی معاملات
  • مقیاس دیرش
  • دیرش مک کالی
  • دیرش تعدیل شده و نوسانات قیمت اوراق قرضه
  • استراتژی معاملات بر اساس دیرش تعدیل شده
  • تحدب اوراق قرضه
  • رابطه قیمت – بازدهی برای اوراق قرضه
  • عوامل تعیین کننده تحدب
  • اثر تحدب – دیرش تعدیل شده
  • دیرش و تحدب برای اوراق قرضه با شرط باز خرید
  • دیرش تعدیل شده بر اساس اختیار معامله
  • تحدب اوراق قرضه با شرط بازخرید
  • محدودیت دیرش مک کالی و دیرش تعدیل شده
  • دیرش موثر

 

  1. بازارهای مالی

بخش اول درس8:

  • مقدمه
  • آثار نظام توسعه مالی بر رشد و توسعه اقتصادی
  • بازارهای مالی و نقش آن ها
  • مطالعات تجربی

بخش دوم درس8:

  • عوامل موثر بر بازار مالی
  • بررسی توسعه نظام مالی درایران
  • همگرایی رشد اقتصادی و توسعه بازار سرمایه
  • پس انداز
  • جایگاه بازار سرمایه

بخش سوم درس8:

  • امکانات و الزامات بازار سرمایه ایران
  • گسترش بازارهای مالی و نوآوری مالی
  • معرفی نوآوری های مالی جهان
  • نوآوری ابزاری
  • ابزارهای مالی موجود در بازار پول

بخش چهارم درس8:

  • ابزارهای بازار اوراق قرضه
  • نوآوری  نهادی
  • موسسات سرمایه گذاری
  • نوآوری تکنیکی

بخش پنجم درس8:

  • تعریف و نقش بازارهای مالی
  • واسطه های عمومی مالی
  • واسطه های تخصصی
  • بازارسازها
  • بازارها
  • اوراق بهادار
  • کارکردهای اجرایی در بازارهای مالی
  • خلق اوراق بهادار جدید

بخش ششم درس8:

  • پذیره نویسی عمومی
  • خرید واسطه ای اوراق بهادار جدید
  • ساختار بازار اولیه و ثانویه
  • شبکه های رایانه ای و تلفنی
  • بازارهای جانبی
  • تسهیلات داد و ستد و تهاتر معاملات
  • مخاطره طرف مقابل

بخش هفتم درس8:

  • ساختار نهادی اطمینان بخش انجام صحیح معاملات
  • ساختار بازار اولیه
  • وظایف بازارهای اولیه
  • نقش واسط
  • تهیه آگهی پذیره نویسی
  • تشکیل جلسات
  • فرایند سنتی انتشار اوراق بهادار
  • روش های عرضه عمومی اوراق بهادار
  • عرضه عمومی اولیه
  • پذیره نویسی و نقش پذیره نویسان در عرضه اولیه

بخش هشتم درس8:

  • ادامه پذیره نویسی و نقش پذیره نویسان در عرضه اولیه
  • ارزیابی بازدهی اوراق بهادار تازه منتشر شده
  • داد و ستد سریع اوراق بهادار جدید
  • دگرگونی در فرایند پذیره نویسی اوراق بهادار
  • عرضه گواهی حق تقدم
  • ضرورت ها و مزایا، محدودیت ها و معایب عرضه عمومی
  • عرضه خصوصی اوراق بهادار

بخش نهم درس8:

  • ادامه عرضه خصوصی اوراق بهادار
  • مزایا و معایب عرضه خصوصی
  • قیمت گذاری اوراق بهادار در بازار اولیه
  • ارزیابی ابزارهای مالی جدید
  • قیمت گذاری اوراق بهادار دولتی
  • قیمت گذاری سهام جدید
  • تجزیه و تحلیل اولیه ارزش شرکت
  • معرفی اوراق بهادار و ارزیابی درخواست بازار
  • بازار ثانویه

بخش دهم درس8:

  • ادامه بازار ثانویه
  • بازار جستجوی مستقیم
  • بازارهای کارگزار محور
  • بازار حراج
  • شیوه های بازارسازی
  • عوامل تاثیر گذار بر فعالیت بازارساز ها
  • روش های مختلف برای انجام معامله
  • متخصص

بخش یازدهم درس8:

  • نحوه انجام یک داد و ستد غیر بورسی
  • بازارهای سازمان یافته و بورس ها
  • بورس اوراق بهادار نیویورک
  • بورس اوراق بهادار آمریکا
  • بازارهای خارج از بورس
  • معامله گران محلی
  • مروری بر عملکرد اعضای فدراسیون جهانی بورس ها
  • بانک های سرمایه گذاری
  • کارکرد تامین سرمایه ای

بخش دوازدهم درس8:

  • کارکرد مشاوره ای
  • کارکرد اجرایی
  • کارکرد پذیره نویسی
  • کارکرد توزیع
  • ماهیت، تاریخچه، ساختار شرکت های تامین سرمایه
  • مهمترین حوزه های فعالیت بانک های سرمایه گذاری
  • شرکت تامین سرمایه با خدمات فراگیر و شرکت تامین سرمایه تخصصی

بخش سیزدهم درس8:

  • خدمات فراگیر: محاسن معایب
  • نقش مدیریت سرمایه گذاری
  • ادغام، تحصیل
  • شرکت های تامین سرمایه و اقتصاد
  • ماهیت چرخه ای سوداوری
  • قوانین نظارتی حاکم بر صنعت تامین سرمایه
  • قوانین تنظیمی اصلی
  • نقش کمیسیون بورس و اوراق بهادار
  • نقش انجمن ملی معامله گران اوراق بهادار
  • نقش فدرال رزرو و شرکت حمایت از سرمایه گذار اوراق بهادار

بخش چهاردهم درس8:

  • بازار رهن املاک و مستغلات
  • بازار رهن و اوراق بهادار به پشتوانه رهن
  • شرکت سرمایه گذاری املاک و مستغلات
  • تاریخچه REITs
  • REIT ها در طی سال های 1960 تا 1980
  • دهه 1960 و REIT ها
  • دهه 1970 REIT, 1976 , ها
  • دهه 1980 و 1990 و REIT  ها
  • عوامل رشد صنعت REIT
  • قانون آسان سازی REIT و قانون مدرن سازی
  • REIT مدرن

بخش پانزدهم درس8:

  • چشم انداز آتی و ساختار سازمانی مفهوم REIT
  • انواع شرکت های سرمایه گذاری املاک و مستغلات
  • روش های تامین مالی ساخت و توسعه مسکن
  • ویژگی های بازار رهنی مسکن در کشورهای دارای بازار سرمایه با ثبات
  • بازارهای املاک و مستغلات
  • بازار ثانویه وام های رهنی
  • اوراق با پشتوانه اوراق رهنی
  • اوراق بهادار رهنی انتقالی و قابل قبول
  • انواع رهن در بازار املاک و مستغلات

بخش شانزدهم درس8:

  • تاثیر سرمایه گذاران نهادی
  • تنوع بخشی در مقابل تمرکز
  • سیاست های تقسیم سود و بدهی REIT ها
  • نسبت تقسیم سود نقدی بالا
  • آینده REIT ها
  • سیر پیدایش و تکامل بانکداری در جهان
  • خدمات بانکی
  • کارکردهای اقتصادی بانک ها
  • روش های دسترسی به خدمات بانکی
  • انواع عملیات بانکداری
  • انواع بانکداری خرد
  • انواع شرکت های تامین سرمایه

بخش هفدهم درس8:

  • ریسک های بانک ها
  • درآمدزایی در بانک
  • توسعه نهادهای مالی در جهان
  • عوامل موثر بر تکامل ساختار صنعت خدمات مالی
  • موسسات مالی فعالیت تنوعی و بانک های چندمنظوره
  • تجزیه و تحلیل اقتصادی تلفیق فعالیت های مالی
  • بانکداری اینترنتی
  • انواع بانکداری اینترنتی
  • عوامل موثر بر رشد عظیم بانکداری اینترنتی

بخش هجدهم درس8:

  • ادامه عوامل موثر بر رشد عظیم بانکداری اینترنتی
  • چالش های بانکداری اینترنتی
  • فرصت هایی برای بانکداری اینترنتی
  • بانکداری الکترونیک در ایران
  • نهادها و بانک های اسلامی
  • مروری بر نهادهای مالی اسلامی
  • سیر تحول ساختار مالی اسلامی
  • بانکداری اسلامی

بخش نوزدهم درس8:

  • بانک های اسلامی در مقایسه با بانک های متعارف
  • اقتصاد جهانی و بانکداری اسلامی
  • توسعه نهادهای مالی اسلامی در فرایند جهانی شدن
  • اصلاحات مالی
  • انعطاف پذیری ساختار سازمانی بانک ها
  • چشم انداز بازار آتی بانکداری اسلامی
  • چالش های صنعت تامین مالی اسلامی
  • تحولات نهادی برای ادغام
  • انجمن های حرفه ای و فرهنگی در بازار سرمایه
  • سازمان های خود انتظام

بخش بیستم درس8:

  • ادامه سازمان های خود انتظام
  • سازمان های حرفه ای غیر دولتی در بازار های مالی
  • انجمن های فرهنگی در بازارهای مالی
  • فدراسیون جهانی تشکل های سرمایه گذاران
  • منشور حقوق مدنی سرمایه گذاران

 

  1. مهندسی مالی و مدیریت ریسک

بخش اول درس9:

  • مقدمه
  • مهندسی مالی
  • گسترش مهندسی مالی و علل آن
  • تغییرات قیمت
  • موضوعات مالیاتی
  • پیشرفت های فنی

بخش دوم درس 9:

  • ارائه نظریه های جدید مالی
  • تغییر قوانین و افزایش رقابت ها
  • فناوری اطلاعات، کاهش هزینه ها و شفافیت اطلاعات
  • نیازهای نقدینگی
  • حوزه فعالیت مهندسی مالی
  • نوآوری در اوراق بهادار
  • فرایندهای مبتکرانه مالی
  • راه حل مبتکرانه برای مشکلات شرکت ها
  • نوآوری در مهندسی مالی
  • مبانی علمی مهندسی مالی

بخش سوم درس9:

  • ادامه مبانی علمی مهندسی مالی
  • مدیریت ریسک
  • ابزارها و روش های مدیریت ریسک
  • مدیریت ریسک و نوآوری ابزارها
  • مدیریت ریسک به عنوان بخشی از استراتژی سازمان
  • عناصر اصلی در مدیریت ریسک
  • مفهوم محصولات
  • فرایند ارائه محصولات جدید
  • جهت دهی
  • طراحی
  • آزمایش محصول جدید

بخش چهارم درس9:

  • مروری بر ابزارهای مهندسی مالی
  • قرارداد آتی
  • قرارداد آتی نرخ ارز
  • قرارداد آتی نرخ سود
  • رابطه نرخ نقد و نرخ آتی و ساختار زمانی نرخ سود
  • نظریه انتظارات
  • نظریه جدا بودن بازارها
  • مشکلات قراردادی در بازار قرارداد آتی

بخش پنجم درس9:

  • پیمان آتی
  • بورس بازی
  • انواع پیمان آتی
  • مقایسه قرارداد آتی و پیمان آتی
  • ارزش قرارداد/ پیمان آتی
  • قرارداد اختیار معامله

بخش ششم درس9:

  • بیان تعاریف و اختیار معامله در طول دوره تا تاریخ سررسید
  • مکانیزم بازار اختیار معامله
  • رابطه بین اختیار معامله و پیمان آتی
  • استراتژی های اختیار معامله
  • کاربردهای اختیار معامله
  • قیمت گذاری اختیار معامله

بخش هفتم درس9:

  • عوامل موثر بر قیمت اختیار معامله
  • فرضیات مدل دو جمله ای
  • مدل بلک-شولز
  • قرارداد تاخت
  • تاریخچه معاملات تاخت
  • ساز و کار معاملات تاخت
  • انواع قرارداد تاخت
  • تاخت نرخ سود غیر استاندارد
  • کاربردهای قرارداد تاخت
  • قیمت گذاری قرارداد تاخت

 

10.ساز و کار معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

بخش اول درس10:

  • مقدمه
  • مروری بر تاریخچه بورس در ایران
  • شورای عالی بورس و اوراق بهادار
  • سازمان بورس و اوراق بهادار
  • وظایف و اختیارات بورس
  • بورس اوراق بهادار
  • ساز و کار معاملات در بورس اوراق بهادار
  • شرکت سپرده گذاری مرکزی
  • دامنه نوسان قیمت سهام

بخش دوم درس10:

  • قیمت پایانی و حجم مبنا
  • کارمزد معاملات سهام
  • انواع سفارش ها
  • بورس کالا
  • نحوه معامله در بورس کالای ایران
  • نهادهای مالی فعال
  • کارگزاران
  • معامله گران
  • بازارگردانان
  • موسسات رتبه بندی
  • شرکت های سرمایه گذاری
  • شرکت های تامین سرمایه و سایر نهادهای مالی

11.اطلاعات منتشره در بورس اوراق بهادار تهران

بخش اول درس11:

  • مقدمه
  • انواع اطلاعات منتشره توسط شرکت ها
  • بخش اول: گزارش ها و صورت های مالی
  • بخش دوم: مجامع عمومی
  • بخش سوم: اطلاعات مهم
  • انواع شاخص های بورس
  • تعریف شاخص
  • کاربرد شاخص
  • روش محاسبه شاخص
  • شاخص لاسپیرز
  • شاخص پاشه
  • شاخص اجورث – مارشال
  • انواع شاخص در بورس اوراق بهادار تهران
  • شاخص کل قیمت

بخش دوم درس11:

  • تالار اصلی و فرعی
  • تعدیل شاخص کل قیمت
  • شاخص قیمت صنایع
  • شاخص پنجاه شرکت فعال
  • شاخص قیمت و بازده نقدی
  • شاخص بازده نقدی
  • شاخص 30 شرکت بزرگ